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Stage en développement d’outils de surveillance et de benchmarking du risque de crédit des banques (m/f)

  • Emploi à temps plein
  • Stage
  • Luxembourg

Site CSSF

Mission

Vous intégrez l’équipe en charge de surveiller la gestion du risque de crédit réalisée par les banques, notamment par le biais de l’utilisation de modèles internes de quantification des risques de crédit. Vous travaillerez sur l’élaboration d’outils de surveillance permettant une analyse de la correcte utilisation des modèles internes par les banques en participant à l’exercice annuel de « Supervisory Benchmarking » mené au niveau européen et dirigé par l’Autorité Bancaire Européenne (« ABE ») (ci-après SBE).

La période de stage est prévue à partir de mars 2023 pour une durée comprise entre 3 et 6 mois. Une convention de stage est également requise pour toute la durée de la période prévue

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.

Rôle & responsabilités

  • Prise de connaissance des règlementations et pratiques de surveillances applicables à la surveillance des modèles internes de quantification des risques de crédit
  • Assimilation des pratiques, outils existants et calendriers en lien avec l’exercice de SBE 2020
  • Dans le cadre du SBE 2023 :
    • Participer au contrôle de qualité des données fournies par les banques via l’utilisation d’un outil interne développé dans le langage R
    • Comparer, par le biais d’approches statistiques, la calibration des paramètres de risque (essentiellement probabilités de défaut, pertes en cas de défaut et expositions au moment du défaut/facteur de conversion de crédit) fournis par les modèles internes des banques, afin de déceler d’éventuelles anomalies nécessitant des actions correctrices
    • Participer à la rédaction du rapport de synthèse en lien avec l’exercice
  • Sous contrainte du temps restant :
    • Proposer et mettre en pratique des améliorations aux outils / processus liés à cet exercice
    • Réaliser un exercice local de Benchmarking sur l’ensemble des banques luxembourgeoises utilisant des modèles internes de quantification des risques de crédit

Votre profil

  • Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de l’obtention d’un Master 2 à orientation informatique décisionnelle (« Data Scientist »), mathématique, statistique ou économétrique
  • Un intérêt marqué pour la finance / la gestion des risques financiers / les approches quantitatives et les langages/logiciels informatiques associés
  • Très bonne maîtrise à l’oral comme à l’écrit du français et de l’anglais, bonne maitrise de l’allemand et du luxembourgeois
  • Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint
  • La maitrise du langage de programmation R est requise ; celle d’outils de type « Business Intelligence », en particulier Microsoft Power BI, est un atout considérable
  • Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication
  • Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation
  • Capacité à travailler en autonomie et en équipe

To apply for this job please visit careers.cssf.lu.

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